股指期权涨跌停板如何确定 涨跌幅有限制吗
国内期货和期权品种都是有涨跌幅限制的,而期权的涨跌幅计算规则相对期货会复杂些,且商品期权和股指期权的规定也有所区分。本文将向大家解读股指期权涨跌停板如何确定,我们先来看下交易所规定。
根据中金所发布的《股指期权合约交易细则》,股指期权合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日标的指数收盘价的±10%。具体涨跌停板价格为:
(一)上市首日的涨(跌)停板价格为挂盘基准价加上 (减去)上一交易日标的指数收盘价的10%;
(二)非上市首日的涨(跌)停板价格为上一交易日结算价加上(减去)上一交易日标的指数收盘价的10%。
前款计算结果小于最小变动价位的,以最小变动价位为跌停板价格。沪深300股指期权(IO)和中证1000股指期权(MO)均按照此标准执行。
举个例子:
MO2210-P-6500合约(指标的物为中证1000股指期货2210合约,行权价为6500点的看跌期权合约),9月16日(非上市首日)这天,它的昨结价为150点。上一交易日(9月15日)中证1000指数(代码:000852)的收盘价为6619.19点。
根据以上数据,我们就能计算了:
涨停价=该期权合约的昨结价+上一交易日中证1000指数收盘价的10%=150+6619.19×10%=811.9点;
跌停价=该期权合约的昨结价-上一交易日中证1000指数收盘价的10%=150-6619.19×10%=-511.91<最小变动价位=0.2,所以跌停价=0.2点。
推荐阅读:【中证1000股指期权一手要多少钱 权利金和保证金如何计算】
风险提示:本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谨慎。
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