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期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

发布时间:2019-06-12 14:39 来源:商品期货 作者:上海期货公司 阅读:

  为了更好的监管期货市场的违规交易行为,中国期货市场监控中心推出了看穿式监管,并要求期货市场从2019年6月14日之后没有及时认证、更新的客户端将无法正常交易。下面小编就为大家整理了期货市场看穿式监管是什么以及对投资者交易期货有什么影响。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  看穿式监管是指监管部门可以“看穿”投资者账户,清楚掌握每一个账户的情况。看穿式监管所收集的信息,将通过加密形式传输,最终汇集至期货市场监控中心,并由监控中心共享给期货交易所。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  看穿式监管不看报单、不看撤单,更不看成交。只要投资者登录终端软件,不管是否有进行交易,信息都会被采集。而且投资者的信息采集的相当全面,包括投资者电脑基本信息(操作系统、硬盘序列号,CPU信息等)、手机信息(手机型号、系统版本、地理位置)、网络信息等。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  首先需要说明的是看穿式监管对于普通投资者是没有什么较大的影响,只是期货公司将于2019年6月14日日盘收市后正式启用投资者交易终端接入认证管理及信息采集上报功能(即看穿式监管),也就是说对于普通投资者来说,2019年6月14日之后使用的交易软件将是带有监管功能的,只需要更新交易软件即可。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  关于看穿式监管,很多程序化客户会担心自己写的策略会不会被泄露,投资者不必担心信息安全问题,监控中心负责收集数据供期货交易所进行查询分析。投资者的所有终端信息在传输过程中都是加密的,中途不会泄露,只有监管机构通过密钥才能查看投资者的终端信息。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  根据中国证监会 《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》(证监会公告 [2018]27 号) 和中国期货市场监控中心《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》要求为进一步加强期货市场看穿式监管要求,客户自开发交易软件以及第三方开发的交易软件均需通过期货公司的接入认证。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  期货公司应审查客户软件功能,测试评估其是否已集成符合监管要求的信息采集动态链接库,是否能够准确采集客户终端信息。对于符合监管要求的终端软件,期货公司会在交易系统中配置该软件的AppID和授权码,开通准入权限。

  根据监管要求,各操作系统需要采集的内容如下:

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  特别注意 :1 、期货公司交易系统的授权码与客户交易软件的 AppID 或 RelayAppID 绑定客户交易软件的 AppID 如果发生改变,需要向期货公司重新申请授权码在不改变 AppID 的情况下,客户可以任意更改交易程序 、 软件功能等内容 。
 

  2 、用户采集信息由期货公司每日结算后生成加密文件直接报送给中国期货市场监控中心, 中国期货市场监控中心共享给期货交易所,期货公司无法获取用户的采集信息。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

下面小编整理了程序化投资者进行看穿式监管接入认证需要做的具体的工作步骤:
 

一、 确定 AppID名称和版本号获取授权码


  客户填写《 外部接入系统客户情况登记表 》 确定 AppID 名称和版本 号,留存获取授权码的联系方式。个人开发的程序统一命名格式为 client_ 终端 名称 版本号 ””,其中下划线不得更改终端名称可以是纯英文字母或纯数字或英文字母和数字的组合, 英文字母可区分大小写,不能是中文汉字,字段最大为 10 字节版本号最大长度为 8 字节 。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  我司信息技术部将根据客户的 AppID 生成 CTP 评测系统授权码, 我部将及时发送给客户,并告知生效日期该授权码用于接入 CTP 评测系统 、 CTP主席正式实盘系统、 CTP 仿真 系统 。
 

二、 使用穿透式监管评测版本 API 接入评测系统进行评测


  1. 登录上期技术官网下载穿透式监管评测版本 api 6.3.16 版本(同 6.3.13 版本),该版本 api 仅用于接入 CTP 评测系统;

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

  2. 评测系统接入参数评测系统 Broker ID :9080

      评测系统交易地址 61.186.254.131:42205

      评测系统行情地址 61.186.254.131:42213

  3. 评测系统帐号仅登录即可

  4. 客户完成评测系统登录后,请及时告知我部客户经理或信息技术岗 ,为您查询评测结果

  5. 评测通过认证的范例 PC 端 Windows 通过认证案例如下图:

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

三、 通过评测客户 AppID 和授权码录入 CTP 主席系统


  客户通过评测待我司录入系统后, 可以使用授权码进行接入。我司 CTP 主席系统将在 6 月 10日 至 13 日并行穿透式监管功能和非穿透式监管功能在 6 月 13 日结算后停用非穿透式监管功能,自 6 月 14 日这一交易日起系统仅支持穿透式监管 。

CTP主席系统穿透式监管版互联网接入地址见下表:

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

CTP主席 系统 穿透式监管版上期张江机房内网接入地址见下表:

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入

 

四、 测试环境 CTP 仿真系统测试


  1.为了保障客户的实盘交易, 建议客户在获取授权码后接入 CTP 仿真系统进行测试验证 。 登录上期技术官网,下载生产版本 api 6.3.15 版本),该版本与我司正式实盘系统版本一致;

  

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  2.仿真系统接入参数

     仿真系统Broker ID 6666

     仿真系统交易地址 61.186.254.137:33433

     仿真系统行情地址 61.186.254.137:33435

  3.仿真系统帐号任选其一

    资金帐号: 50100267 ,登录密码 CS 123456 CS 为大写)

    资金帐号: 50100268 ,登录密码 CS 123456

    资金帐号: 50100282 ,登录密码 CS 123456
 

五、 签署协议


  客户签署《 外部交易系统接入协议》 、《 外部 接入评测结果确认书 》、 《 程序化交易客户承诺书》 、 《 程序化交易系统自测表》 。纸质版协议回寄给客户经理 ,期货公司会存档。

  

期货市场看穿式监管新规后 想做程序化交易怎么接入
 

       推荐文章:期货程序化交易有哪些软件以及期货程序化软件怎么收费
 

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相关评论:
 

信阳市 厚爱 的评论:
看穿式监管是为了更好的监管期货市场交易

泉州市 骤变 的评论:
大数据时代来了,违法犯罪行为被监管的越来越严了

嘉峪关市 童颜 的评论:
文章解释的很好,之前听过看穿式但是一直没理解