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期货量化CTA策略如何评估

发布时间:2021-03-23 10:42 来源:商品期货 作者:王德泽 阅读:

  近几年,程序化交易在期货市场发展迅速,许多私募基金公司都发行了量化CTA策略产品,那么期货量化CTA策略如何评估呢?今天小编给大家分享下自己评估量化CTA策略产品的方法,帮助大家了解从哪些维度去观察这类产品。

期货CTA策略评估

  一、时间维度

  没有经历完整市场考验的策略算不上好策略,就像评价公募产品的业绩,是否穿越了牛熊市场是一个非常突出的指标。量化CTA私募基金也要观察运行时长,一般建议产品需要有1年以上业绩,时间越长,反映运行情况越充分,业绩获得的偶然性越小。

  二、各项指标

  1.收益指标

  选择产品最核心的需求还是收益获取,不过不同策略的收益特征也是不相同的,量化cta是获取绝对收益,好的年份,捕捉市场机会多,对应收益也高一些,波动少的年份,市场机会少,收益可能也会不太明显,对这一块的评价因人而异,需要理性评估,客观看待。

  2.夏普值及收益回撤比

  一般我习惯看下这两个指标。夏普指数代表投资人每多承担一分风险,可以拿到几分超额报酬;若大于1,代表基金报酬率高过波动风险;若为小于1,代表基金操作风险大过于报酬率。收益回撤比用年化收益率除以最大回撤,该指标如果做到2:1以上就比较优秀了。

  3.最大回撤

  观看产品业绩最大回撤,能了解过往的最大风险,可以根据自己的承受能力去评估该产品跟自己的契合度。

  三、对比

  有了对比,才有直观效果。找出一个市场代表性的量化CTA产品,与自己所选进行对比,一方面进行同类产品优劣对比,一方面以市场代表性的量化CTA产品业绩为标的,评估自己所选产品走势是否符合该类策略表现。

期货CTA策略评估

  希望大家都能选出自己满意的产品,如有更多问题可以咨询小编进行探讨。

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