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期货交易中的价差套利有哪些操作方式

发布时间:2021-09-27 08:06 来源:中信建投期货 作者:微资讯 阅读:

  价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的不合理价差进行交易。价差交易中投资者不需要过于关注期货合约向哪个方向变动,主要关注不同合约之间的价差是否合理。今天小编为您带来了期货交易中价差套利的基本操作方式,希望对您的交易有所帮助。

期货交易中的价差套利有哪些操作方式

  一、跨期套利

  跨期套利是指在同一市场(即同一交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨期套利与现货市场价格无关,只与期货可能发生的升水和贴水有关。

  例如:当甲醇2201、2205合约的价差偏大时,同时买入价格较低的合约、卖出价格较高的合约,以期在未来两个合约价差缩小后同时平仓获取利润。

  二、跨品种套利

  跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

  例如:当豆油2205和棕榈油2205的价差偏大时,同时卖出价格较高合约、买入价格较低的合约,以期在未来棕榈油和豆油价差趋于合理后同时平仓获取利润。

期货交易中的价差套利有哪些操作方式

  三、跨市套利

  跨市套利也称市场间套利,是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

  例如:当上海期货交易所的铜和纽约商业交易所的铜价差较大时,在价格较高的市场卖出铜期货、在价格较低的市场买入铜期货,以期在未来两个交易所价格趋后同时时平仓获取利润。

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期货交易中的价差套利有哪些操作方式

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