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期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解

发布时间:2018-08-21 11:07 来源:股指原油期货开户 作者:上海期货公司 阅读:

  每个交易日首次登陆,都会有一个要确认账单的步骤,很多投资者对账单内容存在很多疑惑,小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读,并附了实例讲解,方便大家理解。

  结算方式有两种:逐笔对冲和逐日盯市,而期货交易采取当日无负债结算制度,每日计算当日盈亏,也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。
 

期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解
期货账单解读

 
 计算公式

  ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益

  ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金

  ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏

  平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

  平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

  ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

  持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

  持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
 

期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解
公式较多,但是并不复杂
 

  ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

  ⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费算法》

  ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

  ⑧客户权益=当日结存

  ⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金算法》

  ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用
 


期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解
 

  风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

  该风险度越接近于100%,风险越大。

  若客户没有持仓,则风险度为0;

  若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。

  若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。

  追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零

  注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;
 

  案例一

期货交易账户盈亏怎么计算-附实例讲解
 

  某投资者16年11月28日帐户入金30,000元,当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手,当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2,双边收取,平今时平仓收取成交金额的万分之6,交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。
 

  11月28日帐户情况:

  手续费=3200×10×0.00012×5=19.2

  持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)

  客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)

  保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)

  可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)

  风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式?)
 

  案例二


  11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时,卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓,故今仓还剩3手),当日RB1705合约结算价为3226点。
 

期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解
 

  11月29日帐户情况:

  手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

  平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)

  持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)

  客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)

  保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)

  可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)

  风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)

  追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9

  需要注意的是,对于如螺纹钢这样的有夜盘品种,如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户,在20:55分后公司将有权执行强制平仓。

  对于没有夜盘的品种,如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户,在8:55分后公司将有权执行强制平仓。

  案例三


期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解
 

  11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元,11月30日无任何操作,当日RB1705合约结算价为3040。

  11月30日帐户情况:

  持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

  客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

  保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

  可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

  风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

      以上就是有关期货交易账户盈亏怎么计算的解读,如果文章内容没能解答您的问题或者还有其他疑问,请联系【021-68768915】让我们来为您解答吧!中信建投期货上海为投资者提供免费期货开户、上海期货开户、期货网上开户等服务。

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