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什么是深度虚值期权?

发布时间:2022-02-18 21:50 来源:原创 作者:龚恭昊 阅读:

  期权按行权价和标的资产价格的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权。而虚值期权中有一类,今天就来给大家介绍什么是深度虚值期权

什么是深度虚值期权

一、虚值期权的定义

  虚值期权(out-of-the-money option),指标的物的市场价格<执行价格的看涨期权 或 标的物的市场价格>执行价格的看跌期权,其内在价值为0。

  如IO2201-P-4300合约(指对应标的为沪深300的看跌期权,执行价为4300元),目前标的物沪深300指数为4916.232点,如下图所示,大于执行价4300元,且为看跌期权,所以它是虚值期权。

什么是深度虚值期权

二、什么是深度虚值期权

  深度虚值期权合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。

  我们结合期货行情软件来看下,以IO2201的看跌期权为例,T型报价右侧绿底部分均为虚值合约,我们从第一个虚值合约数起,第十个及以下的为深度虚值合约。即最上方4个认沽期权为深度虚值合约,如下图所示。

什么是深度虚值期权

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  以上就是关于“什么是深度虚值期权?”的全部内容。小编在此提醒大家:期市有风险,入市需谨慎。从事期货交易,请通过合法期货经营机构进行。

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